Questão 2
A análise de riscos tem evoluído, tanto teórica quanto metodologicamente, nos últimos anos, influenciada pelos grandes desastres financeiros da história mais recente. Nesse sentido, uma das técnicas mais utilizadas, hoje, na aferição e usada nos controles de riscos é o Value at Risk (VaR).
Fonte: LIMA, Fabiano Guasti. Análise de riscos. Barueri [SP]: Atlas, 2023.
Com relação ao VAR, analise as afirmativas a seguir:
I. O cálculo do VAR pode ser feito a partir do VAR absoluto e do VAR relativo.
II. O VAR absoluto é chamado de VAR zero.
III. Para determinar o VAR, considera-se o valor do investimento inicial.
IV. Uma vantagem do uso do VAR é a possibilidade de comparação das diferentes aplicações.
É correto o que se afirma em:
Alternativa 1:
I, II e III, apenas.
Alternativa 2:
I, III e IV, apenas.
Alternativa 3:
I, II e IV, apenas.
Alternativa 4:
II, III e IV, apenas.
Alternativa 5:
I, II, III e IV.
